Moving average summation no Brasil

O alisamento exponencial pesa observações passadas com pesos exponencialmente decrescentes para prever valores futuros. Este esquema de alisamento começa pela definição de (S2) a (y1), onde (Si) significa observação suavizada ou EWMA e (y) representa a observação original. Os índices referem-se aos períodos de tempo, (1,, 2,, ldots,, n). Para o terceiro período, (S3 alfa y2 (1-alfa) S2) e assim por diante. Não existe (S1) a série suavizada começa com a versão suavizada da segunda observação. Para qualquer período de tempo (t), o valor alisado (St) é encontrado calculando St alfa y (1-alfa) S ,,,,,, 0 0 Equação expandida para (S5) Por exemplo, a equação expandida para o alisado (S5) é: S5 alfa esquerdo (1-alfa) 0 y (1-alfa) 1 y (1-alfa) 2 y direito (1-alfa) 3 S2. Ilustra comportamento exponencial Isso ilustra o comportamento exponencial. Os pesos, (alfa (alfa) t) diminuem geometricamente, e sua soma é a unidade como mostrado abaixo, usando uma propriedade de séries geométricas: alfa suma (1-alfa) i alfa esquerda frac direita 1 - (1-alfa) T. A partir da última fórmula podemos ver que o termo de soma mostra que a contribuição para o valor suavizado (St) torna-se menor em cada período de tempo consecutivo. Exemplo para (alfa 0,3) Let (alfa 0,3). Observe que os pesos (alfa (1-alfa) t) diminuem exponencialmente (geometricamente) com o tempo. A soma dos erros quadrados (SSE) 208.94. A média dos erros quadrados (MSE) é a SSE 11 19.0. Calcular para diferentes valores de (alfa) O MSE foi novamente calculado para (alfa 0,5) e acabou por ser 16,29, então neste caso nós preferimos um (alfa) de 0,5. Podemos fazer melhor Podemos aplicar o comprovado método de tentativa e erro. Este é um procedimento iterativo começando com um intervalo de (alfa) entre 0,1 e 0,9. Determinamos a melhor escolha inicial para (alfa) e depois procuramos entre (alfa - Delta) e (alfa Delta). Poderíamos repetir isso talvez mais uma vez para encontrar o melhor (alfa) a 3 casas decimais. Otimizadores não-lineares podem ser usados ​​Mas há melhores métodos de busca, como o procedimento Marquardt. Este é um otimizador não-linear que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos. Em geral, a maioria dos programas de software estatísticos bem concebidos deve ser capaz de encontrar o valor de (alfa) que minimiza o MSE. Amostra de gráfico mostrando dados suavizados para 2 valores de (alfa) Teoria amp Definições Última modificação: 17 de fevereiro de 2017 Conectar um instrumento de medição da maneira correta só é uma coisa. Mas, para determinar o parâmetro correto precisa de mais considerações. Muito importante é a pergunta: Para que propósito faço esta medição? Executar uma medição de corrente para examinar o desenvolvimento de calor em um fio requer um parâmetro diferente do que uma medição de corrente para determinar o status de carga de um capacitor ou bateria. Os parâmetros podem ser expressos como um valor médio, RMS, instantâneo ou de pico. Não só o tipo de carga é importante, mas também se esta é uma fonte de corrente alternada ou de corrente contínua e qual a aparência da forma de tensão e corrente. A interação estreitamente relacionada entre tensão e corrente, e poder e energia, por outro lado será discutido nesta página. Valores instantâneos A tensão instantânea v. A corrente i ea potência p têm um valor que corresponde a um tempo específico t. Cada forma de onda tem um número infinito de valores instantâneos. Tal forma de onda é descrita como o parâmetro em função do tempo. No caso de uma tensão será escrito como v (t). No exemplo a seguir, a situação de um circuito em série de uma resistência e uma bobina conectada a uma tensão sinusoidal com uma tensão de pico de 3 V e uma frequência f de 50 Hz. FIG. 1: Tensão, corrente e potência em função do tempo. A tensão sinusoidal em função do tempo é escrita como: equ. 1 A corrente tem um valor superior de 2 A e é deslocada 60 em relação à tensão. Equ. 2 A potência em função do tempo é o produto dos valores instantâneos correspondentes de tensão e corrente: equ. 3 A Figura 1 mostra a representação gráfica da tensão, corrente e potência. Como exemplo, os valores instantâneos são mostrados para o tempo t 4,2 ms marcado com a linha cinza: v (4,2 ms) 2,906 V i (4,2 ms) 0,538 A p (4,2 ms) 1,563 W At Um certo tempo, a tensão ea corrente instantâneas sempre podem ser multiplicadas para calcular a potência instantânea. Valores médios O valor médio, também chamado de valor médio, é o parâmetro mais comumente usado. Se um multímetro é ajustado para medir valores de DC, a tensão ou corrente média é medida. Também o valor médio de uma tensão ou corrente AC é medido quando o medidor é ajustado para DC. No caso de uma tensão alterna simétrica o multímetro indicará 0 V, que é o valor correto. Tensão e corrente O valor médio é a soma de todos os produtos dos valores instantâneos x multiplicados pelo tempo infinitamente pequeno dt dividido pelo período T em que é medido. Este somatório com passos de tempo infinitamente pequenos é chamado de integração. Em geral escrito como: equ. 4 X por exemplo pode representar a tensão ou corrente. Preenchido para a tensão: equ. 5 Multímetro Fig. 2: Um filtro RC mede a tensão. Como mencionado anteriormente, um multímetro selecionado em uma faixa DC mede o valor médio da tensão ou corrente. Em medidores digitais, essa média é estabelecida por meio de um filtro RC. Este é o sinal de entrada com média contínua sobre o tempo RC. Na forma de fórmula: equ. 6 Energia e potência A equação 3 mostra que o produto da tensão instantânea e da corrente resulta na potência instantânea p (t). Se essas potências instantâneas multiplicadas pelo tempo infinitamente pequeno dt forem continuamente somadas, ele retornará a energia no sistema desde t 0 s: equ. 7 De fato, a energia é o poder multiplicado pelo tempo: E Pt e pacotes de energia sempre podem ser somados para calcular a energia total. Abaixo estão os sinais mostrados novamente a partir do exemplo do circuito em série resistente à bobina como discutido em valores instantâneos. Nesta figura representa a linha preta o desenvolvimento de energia no tempo como calculado com a equação 7. A Fig. 3: Energia como função do tempo. Como resultado da polaridade alternada da tensão e da corrente, a curva de potência tem também uma amplitude de mudança periódica com uma dupla frequência. Como a energia é dissipada na resistência, a área positiva de cor cinza da curva de potência é maior que a área negativa. O valor da linha de energia preta em um dado momento é igual à área anterior sob a curva de potência. É claro que a linha de energia sobe periodicamente mais do que cai como resultado da assimetria de amplitude da curva de potência ao redor do eixo x. Na figura 3 o período de tempo T é indicado. A energia dentro deste tempo (0. T s) que é colocada no sistema é indicada por E per e será calculada da seguinte forma: equ. 8 A potência média durante um certo período de tempo é igual à quantidade total de energia dentro desse tempo dividido pelo tempo em que é medido: equ. 9 Se esta divisão pelo tempo é inserida no equ. 8, a potência média pode ser calculada para qualquer forma de onda: equ. 10 Esta equação é consistente com a equação geral para calcular um valor médio (equ 4). A potência ativa é sempre a potência média. Esta equação para calcular a potência dissipada média é sempre válida porque o cálculo é baseado em valores instantâneos. Não importa se esta é a corrente direta ou alternada, a aparência da forma da tensão e da corrente, ou se existe uma mudança de fase entre tensão e corrente. A equação acima para calcular a potência média é o método pelo qual a operação de um medidor de potência é baseado. Um medidor de energia como um metro de quilowatt-hora em casas e indústrias opera de acordo com a comparação 8. Ou de outra forma escrito como: equ. 11 O limite superior T da integral é o ponto do tempo onde o medidor de energia é lido. Valores RMS O RMS ou valor efetivo é um valor para uma tensão ou corrente que uma potência igualmente grande em uma resistência dissipa como uma tensão ou corrente DC com o mesmo valor. Uma tensão alternada com um valor eficaz de 230 V desenvolverá uma mesma quantidade de calor numa resistência como uma tensão CC pura de 230 V. O valor RMS refere-se apenas ao desenvolvimento de calor numa carga resistiva. Como exemplo: A corrente RMS é útil para monitorar a tensão de carga de um cabo (resistivo), mas não para medir a corrente de carga de uma bateria ou capacitor (fluxo de elétrons). Root Mean Square RMS é uma abreviatura de Root Mean Square. A tensão ou corrente em função do tempo sofrerá sucessivamente três operações matemáticas: quadrado, média e raiz quadrada, para calcular o valor RMS. Por que essas operações ocorrem é explicado abaixo: A potência dissipada em um resistor que está conectado a uma tensão é calculada com: equ. 12 Para a potência e tensão instantâneas, isto será: equ. 13 Como calcular a potência média em função do tempo foi mostrado na equação 10. p (t) pode ser preenchido na equação 13 acima: equ. 14 Como a resistência R é uma constante, ela pode ser antecipada: equ. 15 Ao mover a tensão da equação 12 para o lado esquerdo do sinal de igualdade, a tensão pode ser calculada a partir da potência média e da resistência: equ. 16 Quando o cálculo da potência média do equ. 15 é preenchido na equação 16 acima: equ. 17 Ambos os valores do resistor R no dividendo e no divisor eliminam-se mutuamente e podem ser deixados de fora. Isso resulta na equação que calcula o valor de RMS para qualquer forma de onda de tensão aleatória: equ. 18 É claro que a equação é composta de três partes: quadrate v (t) 2. Média e raiz quadrada. A análise acima descrita é calculada com uma tensão sobre uma resistência. Para correntes através de um resistor uma avaliação de comparação pode ser feita. O resultado para correntes RMS será então: equ. 19 Fig. 4: Circuito principal para um cálculo RMS analógico. A maioria dos multímetros não pode calcular o valor RMS a partir da tensão medida. Para conhecer o valor RMS normalmente é necessário um instrumento especial. O circuito na figura 4 mostra como um medidor RMS calcula a tensão medida. Um medidor RMS na prática usará um método de operação ligeiramente diferente, pelo qual apenas um multiplicador é necessário. Multiplicadores analógicos devem ter uma temperatura muito baixa e desvio de deslocamento, o que torna esses instrumentos caros. Também é possível fazer o cálculo RMS por software com os valores de digitalização contínua das tensões medidas. Esta abordagem é comumente usada com multímetros e osciloscópios digitais. Pseudo RMS A maioria dos multímetros não medirá o valor RMS quando o seletor de faixa estiver ajustado para o modo AC. No entanto, eles parecem dar o valor efetivo quando se medem tensões e correntes AC. Mas os valores exibidos são válidos somente quando uma forma de onda sinusoidal é medida. Um AVO-metro simples rectifica primeiro o sinal medido. Em seguida, um filtro de baixa passagem RC seguinte destilou o valor médio. Este valor médio resultante é então escalonado para que o instrumento mostre o valor efetivo. Escrito como uma equação: equ. 20 A conseqüência desta abordagem é que ela só é utilizável para formas de onda sinusoidais. Cada forma de onda em forma dará um valor efetivo errado. Poder de RMS Especialmente em comunidades de áudio há um uso generoso do termo RMS poder ou P RMS. Este é, por definição, um termo errado. Como no capítulo Os valores médios sob o título Energia e potência são mostrados que a potência de trabalho é calculada a partir da quantidade total de energia dividida pelo tempo em que essa energia é medida (equ 9). A energia total é definida pela soma de todos os pacotes de energia instantânea v (t) i (t) dt (equ 11). Esta é a única maneira correta de calcular a potência ativa. Como explicado anteriormente, o valor RMS é equivalente a uma tensão ou corrente DC que desenvolveu a mesma potência na mesma resistência. Isto é calculado pela raiz quadrada da média da tensão instantânea (ou corrente) em quadrate. Não há razão para pensar por que essas três operações matemáticas devem ser aplicadas no poder instantâneo. Este seria um valor absurdo. Equ. 21 Fig. 5: Calcule a potência de diferentes maneiras e compare isto com um cálculo de potência RMS. Para ilustrar isto, é feito um cálculo de uma tensão sinusoidal com uma amplitude de 2 Vtt e uma frequência de 1 kHz. Acima do gráfico estão as definições: O resistor de carga R é 4 Omega. Como função do tempo são calculados: a tensão sinusoidal v (t). A corrente i (t) ea potência p (t). No gráfico, a tensão e a corrente são exibidas. Primeiro, a tensão RMS é calculada da tensão em função do tempo v (t). O resultado é igual à equação bem conhecida: A segunda equação calcula a corrente RMS com a corrente como uma função do tempo i (t). Isto é igual a: Então, com três métodos diferentes, a Potência Ativa é calculada usando os valores de tensão e corrente RMS: V RMS I RMS. V RMS 2 I RMS 2 R. Para verificar isto, com um quarto cálculo a potência média é determinada com a potência em função do tempo p (t). Todos esses cálculos resultam no mesmo valor para a potência ativa ou média. Finalmente, na parte inferior o cálculo para a potência RMS é feito. O resultado deste (0,153 W) difere significativamente dos quatro cálculos anteriores (0,125 W). O exemplo acima é realizado usando uma tensão e corrente sinusoidais. Mas a forma da tensão e corrente, bem como o tipo de carga e possível mudança de fase são de importância subordinada. A potência ativa é sempre a potência média. RMS Power é um número absurdo. Carregando comentários, por favor wait. McClellan Summation Índice McClellan Summation Índice Introdução Desenvolvido por Sherman e Marian McClellan, o McClellan Summation Index é um indicador de largura derivado do Oscilador McClellan. Que é um indicador de largura baseado em Avanços Líquidos (avançando questões menos problemas em declínio). O Summation Index é simplesmente um total de execução dos valores do Oscilador McClellan. Mesmo que seja chamado um Summation Index, o indicador é realmente um oscilador que flutua acima e abaixo da linha zero. Como tal, os sinais podem ser derivados de divergências bullishbearish, movimento direcional e crossovers centerline. Uma média móvel também pode ser aplicada para identificar subidas e baixas. Cálculo StockCharts fornece duas opções para o McClellan Summation Index: unadjusted e ratio-adjusted. Avanços Líquidos é o indicador base usado para calcular o Oscilador McClellan e, por extensão, o Índice de Summação. Avanços Líquidos é simplesmente o número de questões avançando menos o número de questões em declínio. Este número é usado para calcular o Índice de Soma tradicional. Os Adiantamentos Líquidos Ajustados são equivalentes aos Adiantamentos Líquidos divididos por adiantamentos acrescidos de quedas. Isso mostra Avanços Líquidos em relação ao total, o que torna possível comparar valores durante um longo período de tempo. Este artigo centra-se no índice de soma ajustado pela razão. Consulte o artigo do McClellan Oscillator para obter mais detalhes. Interpretação O Summation Index sobe quando o McClellan Oscillator é positivo e cai quando o McClellan Oscillator é negativo. Os números positivos estendidos no Oscilador de McClellan fazem com que o índice de somatório tende mais alto. Por outro lado, as leituras negativas estendidas fazem com que o índice de somatório tendência menor. Devido à sua natureza cumulativa, o Summation Index é uma versão mais lenta do Oscilador McClellan. O índice cruza a linha zero menos vezes, forma divergências menos freqüentemente e produz menos sinais em geral. Considerando que o Oscilador McClellan pode ser usado para curto prazo e prazo médio prazo, o índice de soma é geralmente utilizado para médio prazo e longo prazo. Existem três sinais básicos. Primeiro, o índice de soma favorece geralmente os touros quando positivo e os ursos quando negativo. Em segundo lugar, os cartistas podem procurar divergências de alta e baixa para antecipar reversões. Terceiro, os chartists podem identificar o movimento direcional para definir um viés bullish ou bearish. Nasdaq Negativo Bias Antes de olhar para sinais específicos, note que o Nasdaq Summation Index tem um viés de longo prazo para baixo. Isto é porque o Nasdaq AD Line também tem um viés de longo prazo para baixo. Esse viés resulta de requisitos de listagem que não são tão rigorosos quanto a NYSE. O Nasdaq é cheio de upstarts em indústrias que variam de biotecnologia para a tecnologia de energia alternativa. Pode haver grande potencial de crescimento, mas há também risco de falha absoluta e exclusão. A tendência dos estoques é menor quando a falha se torna uma opção. As empresas que falham são finalmente removidas do índice, mas seu impacto negativo sobre esses indicadores de largura permanece. Esse viés negativo não afeta movimentos de curto ou médio prazo, mas é claramente visível em gráficos de longo prazo. Os gráficos acima mostram o Nasdaq Summation Index (NASI) eo NYSE Summation Index (NYSI) de agosto de 2002 a agosto de 2010 (oito anos). Observe como o Nasdaq se moveu mais alto de 2003 até 2007. Apesar de uma tendência de multi-ano no Nasdaq, o Nasdaq Summation o índice gastou mais tempo no território negativo e a linha de Nasdaq AD tendeu mais baixo. Em contraste com a versão Nasdaq, o NYSE Summation Index passou mais tempo em território positivo e a NYSE AD Line tendeu mais alta durante todo o tempo (linha de tendência verde). Positivo versus Negativo Como muitos osciladores de momentum. O Summation Index fornece um viés de alta ou baixa quando está acima ou abaixo de sua linha central (zero). Isto é lógico porque o vidro está meio cheio quando positivo e meio vazio quando negativo. O Summation Index será positivo quando o McClellan Oscillator tiver sido amplamente positivo por um longo período de tempo. É preciso mais de uma leitura positiva para empurrar o Summation Index em território positivenegative. Na verdade, geralmente leva várias leituras positivas para empurrar o Summation Index em território positivo e mantê-lo em território positivo. É por isso que o Summation Index é mais adequado para análise a médio ou longo prazo. O gráfico abaixo mostra o NYSE Summation Index com o NY Composite. Os destaques vermelhos mostram quando o indicador moveu-se para o território negativo e permaneceu negativo. Valores negativos sustentados de junho a dezembro de 2008 coincidiram com uma tendência de queda prolongada no NY Composite. Por outro lado, valores positivos prolongados de abril a maio de 2009 coincidiram com uma tendência de alta no NY Composite. Como todos os indicadores, o Summation Index não é perfeito. Haverá whipsaws ou períodos em que os crossovers de linha zero não duram muito. Os cartistas também podem ajustar os valores positivos e negativos necessários para um viés de alta ou baixa. O gráfico a seguir mostra o mesmo período de tempo para o NYSE Summation Index e NY Composite. Em vez da linha zero, o limite de alta é estabelecido em 500 eo limite de baixa é definido em -500. Um sinal de touro a longo prazo é acionado quando o índice de soma se move acima de 500 e permanece válido até que o índice se mova abaixo de -500. Da mesma forma, um sinal de urso de longo prazo é acionado quando o Índice de Soma se move abaixo de -500 e permanece válido até que o índice se mova acima de 500. Em vez de 10 sinais em três anos usando o cruzamento de zero, houve apenas dois sinais usando o 500-500 Cruz. O Summation Index capturou a longa tendência de baixa de agosto de 2008 até abril de 2009 ea longa tendência de alta de abril de 2009 até julho de 2010 (e contando). Observe como a área entre 300 e 500 atuou como resistência em 2007 e 2008 (setas azuis). Da mesma forma, a área de -300 a -500 atuou como suporte em junho de 2010. Movimento Direcional Uma média móvel pode ser aplicada ao Índice de Summation para identificar as voltas e curvas para baixo. O comprimento da média móvel depende do seu estilo de negociação ou investimento e prazo. Uma média móvel curta (5 dias) irá gerar sinais mais rápidos, mas haverá mais whipsaws. Uma média móvel mais longa (20 dias) ficará um pouco atrasada e haverá menos whipsaws. É a compensação eterna na análise técnica. Mais velocidade significa mais whipsaws. Menos velocidade reduz whipsaws à custa de entradas posteriores. O gráfico abaixo mostra o índice de soma de NYSE com um SMA de 20 dias (rosa). Mesmo com essa média móvel de médio prazo, ainda há muitos sinais e voltas. Alguns sinais foram ótimos, alguns não foram e alguns produziram whipsaws. As áreas alaranjadas destacar whipsaws quando havia três cruzamentos de média móvel dentro de um período de tempo relativamente curto. Divergências As divergências de alta e baixa no Índice de Summation podem ajudar a antecipar reversões no índice subjacente. No entanto, nem todas as divergências resultam em reversões ou movimentos estendidos. A chave, como sempre, é separar divergências robustas de divergências fracas. Uma divergência bullish ocorre quando o índices Summation forma uma maior baixa eo índice forma uma menor baixa. Mesmo que o índice subjacente movido para novos mínimos, a maior baixa no índice de soma mostra melhoria largura. Uma divergência de baixa se forma quando o índice de somatório registra um valor mais baixo e o índice forja um valor mais alto. Mesmo que o índice subjacente tenha se movido para uma nova alta, o Índice de Summation não conseguiu exceder sua alta anterior e mostrou uma largura deteriorada. Os cartistas devem tentar diferenciar entre pequenas divergências insignificantes e maiores divergências robustas. Além disso, divergências de baixa em uma forte tendência de alta são mais propensos a falhar - como são divergências de alta em uma forte tendência de baixa. Divergências superficiais que se formam ao longo de algumas semanas são mais suspeitas do que divergências íngremes que se formam ao longo de 1-4 meses. O gráfico abaixo mostra o Nasdaq Summation Index com o Nasdaq. Houve três divergências bullish na primeira metade do gráfico e quatro divergências de baixa na segunda metade. Foi adicionado um SMA de 20 dias para confirmar um movimento subsequente na direcção das divergências. Por exemplo, as linhas verdes verticais mostram o índice de somatório movendo-se acima da SMA de 20 dias após uma divergência de alta. À exceção da última divergência bullish, as divergências bearish eram mais íngremes e cobriram prazos mais longos. Observe também que as divergências de alta ocorreram durante uma forte tendência de alta. Essas divergências sugeriram retrações curtas dentro dessa tendência de alta, mas não previram um declínio prolongado ou uma reversão importante. Conclusões Enquanto o Oscilador de McClellan põe um pouco de dinamismo na Linha AD, o Summation Index tira um pouco de atraso ao desacelerar o oscilador. O Summation Index também está a poucos passos do indicador original, que é o Net Advances. Em outras palavras, são necessários três cálculos separados para produzir valores de índice de soma. Os primeiros derivados (etapas) são a EMA de 19 dias de Avanços Líquidos e EMA de 39 dias de Avanços Líquidos. A segunda derivada é o McClellan Oscillator, que é o EMA de 19 dias de Avanços Líquidos menos o EMA de 39 dias de Avanços Líquidos. A terceira derivada é o Summation Index, que é um cumulativo McClellan Oscillator. Cada cálculo adicional altera os Avanços Líquidos de sua forma original. Isto não é sempre mau, mas os chartists devem manter este na mente ao comparar o índice do Summation com o índice correspondente, o Nasdaq ou o composto de NY. Como com todos os indicadores, os sinais do Índice de Soma devem ser confirmados com outros indicadores ou técnicas de análise técnica. Os usuários SharpCharts SharpCharts podem traçar o Índice de Sumário Ajustado pela Razão para a NYSE (NYSI) ou o Nasdaq (NASI). Os símbolos tradicionais (não ajustados) Summation Index são NYSIT e NASIT, respectivamente. Estes indicadores podem ser mostrados na janela principal do gráfico ou nas janelas indicadoras acima e abaixo. O exemplo abaixo mostra o Summation Index como um gráfico de linha na janela do gráfico principal com o índice subjacente por trás dele. Isto torna mais fácil comparar as voltas no indicador com voltas no índice. Um SMA de 20 dias foi adicionado ao Summation Index para identificar voltas. O Summation Index também foi adicionado como um indicador usando o formato de histograma. Isso torna fácil identificar cruzes acima e abaixo da linha zero. O índice subjacente (Nasdaq) também é mostrado a janela inferior para comparação.