DEVE LEIA 8211 Como as estatísticas podem ajudar na negociação Estatísticas é um corpo matemático de ciência que pertence à coleta, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados. Parece familiar, porque isso é um mercado forex. Estatisticas. O mercado Forex é globalmente imprevisível, mas, no entanto, previsível sob certas condições. O que é verdadeiro para a imagem de longo prazo pode não ser verdade para curto prazo e geralmente é assim que as coisas são. A estatística é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante ao negociar Forex. Este não é um artigo sobre estatísticas, um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais princípios sempre devem ter em mente durante a negociação. 1. Os movimentos globais do mercado podem ser preditos, mas em determinadas circunstâncias, alguns movimentos podem ser previstos, que os lucros são feitos. É claro que 95 dos comerciantes perdem seu dinheiro, mas isso acontece apenas porque eles não têm idéia do que é realmente o comércio. A negociação é estatística. 8220Today EURUSD vai subir 8221 8211 esta é uma afirmação errada fundamental, em qualquer circunstância. 8220EURUSD provavelmente aumentará hoje 8221 8211 esta é a declaração correta. No Forex, não estamos lidando com certezas, estamos lidando apenas com probabilidades. 2. A história tende a se repetir. Esta é a regra mais básica da análise técnica. Na verdade, se isso não tivesse sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria obtido lucros do mercado Forex. Mas, felizmente, o comércio não é jogo e a história tende a se repetir. O passado não repete, mas alguns aspectos dele repetem repetidas vezes. It8217s até nós para identificá-los. 3. Qualquer sistema pode ser lucrativo por um período muito curto de tempo. Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito rentável por um ou dois dias, mas é claro que ele falha miseravelmente por um longo período de tempo. E agora é o momento para a lei ou grandes números serem explicados. De acordo com a sua definição, a Lei de grandes números 8220 é um teorema que descreve o resultado de realizar o mesmo experimento um grande número de vezes. De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de ensaios deve ser próxima do valor esperado e tenderá a se aproximar uma vez que são realizadas mais tentativas.8221 O que exatamente isso significa que uma moeda tem dois lados. Se você joga uma moeda, a probabilidade de subir de cabeça e cauda é de 12 0,5 50. Se você joga uma moeda 10 vezes, qualquer coisa pode acontecer, você pode até obter 10 cabeças ou 10 caudas em uma linha, mesmo que a probabilidade global seja de 50 Porque o número de testes é simplesmente muito curto e estatisticamente não significativo. Mas se você jogar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam. Você obterá um resultado mais próximo da probabilidade geral de 50, algo como 4,999 cabeças e 5,001 caudas. Como é a lei do grande número importante na análise dos sistemas de divisas. Em primeiro lugar, ele diz que os resultados de curto prazo não significam nada. Qualquer sistema ruim pode produzir 10, 20 ou mesmo 50 vitórias consecutivas, mas, no entanto, é garantido que falhe no longo prazo. Por exemplo, suponha que por 2 dias não haja fundamentos. Como resultado, o mercado subiu e baixou em 50 pips e os níveis de resistência de suporte não são quebrados. Se você comprar quando o mercado toca o nível mais baixo e vender quando ele toca o nível superior você pode fazer bons lucros ... até os primeiros hits de notícias de alto impacto. O mesmo acontece se as tendências do mercado. Continue negociando com a tendência e obtenha lucros excelentes ... até a tendência final. A robustez a longo prazo do sistema deve ser testada antes de usá-lo ao vivo. Um bom sistema deve poder sobreviver por períodos não lucrativos sem muitas perdas e ganhar tudo de volta, mais muito mais durante períodos lucrativos. 4. O número de negócios reflete a robustez do sistema. O número de negociações em si não é relevante se for retirado do contexto. Por exemplo, let8217s dizem que temos um sistema que faz mil transações por ano. É um sistema robusto. A resposta é 8220we don8217t know8221, mesmo que o número de negociações seja grande. Por que, durante um ano, não passou por todos os aspectos do mercado. Se fizer 13 mil negócios durante 13 anos e continuar lucrativo por 13 x X, sim, sim, é um bom sistema. Se fizer 13 mil negócios durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema. Ele sobrevive, mas a curva de 0,82 está adaptada para um único aspecto de mercado. Se faz 3.000 negócios durante 13 anos e continua a ser rentável, o sistema ainda é ruim. Por que, se não negociasse durante uma condição de mercado desconhecida, então ela é ajustada de curva para um único aspecto de mercado. Se isso faz 13 mil negócios e o lucro dobra (I8217m não menciona nada sobre rebaixamento aqui), isso significa que ele fez X durante um ano e X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual de lucros. 5. Qualquer sistema pode ser rentável apenas em backtests se forem adicionadas muitas regras. Adicionar múltiplas regras significa ajuste de curva na forma mais pura do .8217s. O sistema falhará na negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída. Essas regras podem não ser válidas para futuros mercados, mesmo que tenham funcionado no passado. O encaixe da curva, adicionando várias regras, é um truque usado por vendedores comerciais de EA. Posso saber se o sistema está preenchido com curva apenas olhando sua curva de patrimônio. As regras de curto prazo que não têm sentido a longo prazo são adicionadas apenas para ocultar os períodos drawd0wn (por exemplo, 8220do comércio não entre 12.03.2007 e 30.04.20078221). Se a curva de equidade aponta para cima, então o primeiro sinal de ajuste da curva, que é o motivo pelo qual eu gosto de curvas de ações feias que mostram claramente o período de retirada. Princípios e métodos estatísticos são ferramentas inestimáveis no forex, ignore-os e prepare-se para falhar. Nos seguintes artigos, vou explicar dois dos métodos estatísticos mais utilizados que ajudam a testar a robustez dos nossos sistemas: Monte Carlo e Walk Forward. Mas primeiro, um exemplo prático pode ajudar. As estatísticas também ajudam no desenvolvimento de sistemas de negociação bem-sucedidos. Antes de pensar em um sistema, preciso de uma visão clara da imagem a longo prazo. Eu preciso saber quantos pips por dia um certo par se move. O par escolhido para este estudo é EURUSD. Usando 13 anos, Alpari UK sem dados de furos, aqui estão minhas descobertas: Entre 0 8211 60 pips - gt 311 dias Entre 60 8211 90 pips - gt 850 dias Entre 90 8211 120 pips - gt 847 dias Entre 120 8211 150 pips - gt 586 dias Entre 150 8211 180 pips - gt 326 dias Entre 180 8211 210 pips - gt 214 dias Entre 210 8211 600 pips - gt 286 dias Ao estudar a tabela acima, percebo que o mercado se move frequentemente entre 60 e 150 pips (850 847 586 2280 dias fora De um total de 3420 dias, o que significa 66). A primeira idéia que vem à minha mente é o comércio de pullbacks. Por exemplo, se a tendência aumentar, espero por um pequeno retracement, depois compre EURUSD (2 e 4 ondas Elliot, minha esperança é pegar as ondas 3 e 5, veja o artigo sobre como o mercado forex se move). Mas quanto tempo a onda 2 ou 4 eu não sei, então eu deixei o otimizador MT4 descobrir a melhor opção. Go long rule: a tendência foi direta no dia anterior (Close1-Open1gt0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior anterior High 8211 anterior Low. RetracementupLow1 (percentagem (High1-Low1)) Go short rule: a tendência diminuiu no dia anterior (Close1-Open1lt0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior anterior High 8211 previous Low. RetracementdownHigh1- (percentagem (High1-Low1)) Parar a perda e tirar proveito não é mais de 150 pips cada. Me levou 20 minutos para codificar este sistema, aqui está o backtest: depois de 30 segundos de observar a curva de equidade, eu o descartei desde o início porque parece estar apenas por uma condição de mercado, por favor, veja meu quadrado verde. Funcionou muito bem entre 2007-2009 e não tão grande no resto dos anos. A redução máxima durante 13 anos é de 2.000 pips e o lucro total é de 10.000 pips. 10.00013 769 pips em média por ano para um risco máximo de 2.000 pips. Portanto, a relação de recompensa: risco é 1: 3, o que é bastante ruim, para não mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Mas a história tende a se repetir. Agora você vê por que as estatísticas são tão úteis quando se trata de negociação forex. Obrigado por você. Se você gostou deste artigo, compartilhe o link. Conhecimento e compartilhamento é poder Zamolxis Tradind System Assine e baixe ZamolxisSimple High Probability Trading Juntado em outubro de 2017 Status: Membro 412 Posts Como o título sugere, este tópico é dedicado a uma estratégia de negociação simples de alta probabilidade que eu tenho usado por muitos anos. Ele evoluiu ao longo dos anos, como eu aprendi coisas diferentes de diferentes comerciantes e passou pelo ciclo de adicionar e retirar indicadores de confirmação e aquele caloroso sentimento de entrar em um comércio sabendo ou pensando, em vez disso, apenas porque um indicador diz entrar Um comércio deve ser um vencedor. Tenho eliminado todos os indicadores Não, mas eu tenho muito menos do que o que eu tive nas minhas cartas em um ponto ou outro. Os meus gráficos hoje são bastante úteis com apenas uma média móvel e um indicador de ciclo para filtrar algumas das configurações de probabilidade mais baixas. Agora é importante lembrar que nada do que estou prestes a mostrar é novo ou mágico ou à prova de bala. No entanto, com alguma prática, paciência e disciplina, você achará que este sistema é sobre o mais fácil de negociar, o mais direto para aprender e fornece uma porcentagem de alta vitoria. Todos estes são fatores que eu acredito que os comerciantes de varejo precisam se tornar um sucesso neste mercado. Em última análise, vou mostrar-lhe como ganho dinheiro com os mercados. Antes de começar, gostaria de esboçar algumas regras para esse tópico. Eu não fiz isso antes, mas parece que, a menos que as pessoas demonstrem tópicos de regras, acabam saindo de tópico ou argumentos em erupção. Então, eles estão: 1. Este tópico é para a estratégia que descrevo neste tópico e essa estratégia apenas. Se depois de alguma experiência você começar a adicionar seu próprio sabor ao sistema, você ainda pode publicar aqui, mas não deixe o segmento se transformar em um fio de muitas estratégias. A premissa básica deve permanecer a mesma coisa que é a negociação de tendências com barras de alcance. 2. Nenhum argumento que não estou dizendo, eu sei tudo sobre os mercados e talvez minha abordagem não seja adequada à sua personalidade. Isso é bom, posso aceitar isso, mas por favor, não comece a atacar outros cartazes sobre este tópico ou mesmo eu mesmo, porque podemos ter uma maneira diferente de fazer coisas para você. 3. Vamos nos divertir e ganhar algum dinheiro, por favor, publique seus negócios, gráficos e perguntas. Então, o que é sobre o sistema para garantir que eu não escreva guerra e paz em uma única postagem e eu mantenho o processo de aprendizagem simples e em pedaços de tamanho de mordida Eu descreverei o sistema nas próximas postagens. Obrigado por ler e espero que você ache rentabilidade com este sistema como eu. Registrado em junho de 2010 Status: The Villain 2.540 Posts Como o título sugere que este tópico é dedicado a uma estratégia de negociação simples de alta probabilidade que eu tenho usado por muitos anos. Ele evoluiu ao longo dos anos, como eu aprendi coisas diferentes de diferentes comerciantes e passou pelo ciclo de adicionar e retirar indicadores de confirmação e aquele caloroso sentimento de entrar em um comércio sabendo ou pensando, em vez disso, apenas porque um indicador diz entrar Um comércio deve ser um vencedor. Eu eliminou todos os indicadores Não, mas eu tenho muito menos do que o que eu tenho. Nexas. É bom ver você de volta. Eu pensei que seus outros tópicos eram realmente bons. Curioso para ver o que mais você tem no seu arsenal, fica com rachaduras. quanto antes melhor. Registrado em outubro de 2017 Status: Membro 412 Posts Então vamos começar com os gráficos. Eu pessoalmente amo os gráficos de alcance. Estes são gráficos baseados no preço e não no tempo. Então, enquanto que com uma tabela baseada em tempo a vela será aberta e fechada com base em um período de tempo predefinido e a ação de preço por esse período será contida nessa vela, um gráfico de alcance será aberto e fechado com base no preço. Agora, por que isso é importante. Bem, durante períodos especiais de choppy nos mercados, um gráfico baseado em tempo imprimirá muitos bares simplesmente por causa do tempo decorrido. Isso pode fazer um gráfico parecer um pouco desarrumado e difícil de negociar. Com gráficos de alcance, no entanto, isso não é um problema porque a consolidação pode ser contida dentro de apenas algumas barras, como se opõe a muitas barras. Portanto, as tendências são mais fáceis de detectar e negociar. Se você quiser um mergulho mais profundo nas barras de alcance, veja o seguinte link: artigos de pesquisa. Erent-view. asp Então, a primeira coisa a entender é que eu negocia gráficos de alcance. Eu uso gráficos baseados no tempo para ganhar uma perspectiva, mas na realidade eu posso fazer toda a minha negociação apenas com base nesses gráficos. Quão grande é o intervalo que eu ouço dizer Bem, para ser honesto isso muda com base na volatilidade dos mercados. Mas no momento eu estou negociando 8-10 faixas para negociação diária e 40-50 faixas para negociação de longo prazo. Onde você pode obter barras de alcance Bem, eu fiz um google e encontrei o seguinte que pode ser útil - dailyfxforexforumg. - mt4-fxcm. html Por favor, notei que troco com o NinjaTrader que fornece barras de alcance como parte de sua oferta padrão, embora você tenha que pagar o feed de dados, a menos que, claro, você troca com o FXCM, caso em que eu acho que você pode obter o FX de graça. Então, em resumo, os gráficos que troco são barras de alcance e, à medida que avançamos nesse tópico, você verá exatamente por que eu os amo muito. A barra de alcance mede uma gama definida de movimentos de preços ou número de negociações e quando esse intervalo ou negociações são atendidas, a barra imprime. Uma barra renko faz o mesmo, exceto que o intervalo deve ser tudo em uma direção para imprimir a barra. Então, com uma barra de 10 tick renko, o intervalo deve estar completo ou tudo para baixo para imprimir Ex: A faixa de 10 pontos ou barra de comércio pode abrir às 100,00 e ter 5 tiques até 100,05 e 5 tiques até 99,95 e a barra Imprimiria. Uma barra de 10 tick renko teria que ter 10 tiques até 100.10 ou 10 tiques até 99.90 antes de imprimir. Você deve seguir a estrada para ensinar seminários forex em resorts e hotéis de ponta - muito claro e sucinto. Obrigado Uau muitas postagens Eu vejo que todos vocês parecem estar se ajudando, o que é exatamente como deveria ser. OK para a próxima parte do sistema. Os Indicadores. Eu joguei com algumas coisas diferentes, mas, como eu disse, a simplicidade sempre ganha. Eu acho que posso ver melhor o mercado e tomar as melhores configurações quando não estou distraído por muitas linhas, então eu sempre volto para uma média móvel e é a 100 EMA. A regra para isso é simples. Se o mercado estiver acima da linha, estou procurando por compras e, se for abaixo da linha, estou procurando por vendas. Além da média móvel, uso um indicador de ciclo para me impedir de entrar em negociações ruins e essa é a CCI. Eu uso 7 CCI período, mas eu não uso isso como você imaginaria. Como se opõe a usá-lo como um indicador de entrada eu o uso como um filtro. Então deixei-me dizer quando não entrar em uma troca. As regras são simples quando eu recebo meu sinal de entrada (para ser coberto em uma postagem posterior) por um longo tempo, o CCI deve estar acima de -50 e por um curto, o CCI deve ser inferior a 50. O raciocínio para isso é simples. Estamos tentando montar as tendências, mas só queremos estar envolvidos quando a tendência está em movimento e não durante o retracement. Então, usamos o CCI para nos indicar quando um ciclo está terminando (o ciclo de retracement) e o novo ciclo está começando. Então, para resumir. 100 EMA 7 Período CC I For Longs Preço acima de 100 EMA amp CCI acima de -50 no sinal de entrada Imagem anexada (clique para ampliar) Negociação de probabilidade: o melhor dos dois mundos A decisão de assumir o controle de seu futuro financeiro através da negociação dos mercados é Emocionante e libertadora. Mas há muitas decisões a serem feitas, incluindo a seleção do mercado e o período de espera desejado. A decisão mais importante pode ser o estilo de negociação: como o comerciante selecionará e executará negócios. Os dois métodos mais comuns são discricionários e mecânicos, ou gerados pelo sistema. Muitos comerciantes lutam com o comércio discricionário por causa de sua flexibilidade e subjetividade inerentes, o que fornece muito espaço para decisões motivadas por emoções. Por outro lado, outros lutam com o uso de sistemas puramente mecânicos e automáticos devido à sua rigidez e complexidade. Há uma terceira opção que muitas vezes é ignorada: negociação baseada em probabilidade. Com a adoção generalizada de aplicativos de planilhas como o Excel e a proliferação de dados confiáveis e intradía, os comerciantes podem evitar muitas das armadilhas das metodologias discricionárias e sistemáticas, aproveitando as vantagens de cada uma. Aqui, a Wersquoll explora os prós e os contras dessas duas abordagens e demonstra por que uma abordagem híbrida construída em torno da execução baseada em probabilidade pode ser o método ideal para muitos comerciantes varejistas. O comerciante discricionário O comerciante discricionário pode tomar decisões com base em fundamentais, técnicas ou uma combinação de ambos. Ele pode tomar decisões comerciais com base na interpretação de gráficos de preços usando indicadores e padrões de preços, mas não possui regras rígidas e rápidas com base na ação de preço. Esta abordagem é atraente porque proporciona uma sensação de controle que é atraente para muitos. Outros benefícios incluem: Fácil de aprender o básico Liberdade e flexibilidade para ajustar cada comércio conforme necessário Apela à natureza independente de muitos comerciantes Embora o sentimento de controle atraia a maioria dos comerciantes, é a aleatoriedade do sucesso que atrai até o indivíduo mais inteligente. É amplamente aceito que a grande maioria dos comerciantes autodirigidos usa técnicas discricionárias e que mais de 90 deles falham. Muitos acreditam que é por causa da má gestão do dinheiro. E, enquanto é verdade, a má gestão do dinheiro é muitas vezes um subproduto das falsas expectativas em relação à facilidade e rapidez para conseguir um sucesso consistente. Com expectativas positivas e talvez ingênuas, o novo comerciante facilmente confunde negociações vencedoras com habilidade e perde trocas com má sorte. Pior ainda, as leis das probabilidades podem conspirar para pintar uma imagem extremamente enganosa. Artigos relacionados Probabilidades de tradução Quando eu comecei a operar, muitas lunas atrás, ficou claro para mim e para os meus colegas estagiários que um dos conceitos mais importantes a entender é que os comerciantes de sucesso tendem a pensar em termos de probabilidades de negociação. O problema é e isso foi óbvio pela taxa de desgaste, a maioria dos meus colegas não conseguiu isso nem tentou abordá-lo. Então, a coisa para realmente pensar aqui é a natureza de uma vantagem. Não falo sobre os detalhes técnicos de uma vantagem. Estou falando sobre o que lhe dá em termos de vantagem comercial. Simplificando, uma vantagem é uma maior probabilidade de um determinado resultado sobre o outro, dado um certo conjunto de circunstâncias em um conjunto histórico de negócios. Observe a base histórica mais importante. Isso significa que o mercado se comportou de uma certa maneira no passado e, portanto, a vantagem não faz mais do que indicar as chances de isso acontecer novamente no futuro. Os mercados estão em constante evolução e, portanto, você não pode confiar em um comércio que funcione para sempre. Todo comércio é diferente O fato de que os mercados estão sempre mudando também dá origem à idéia de que nenhum comércio único é o mesmo. O que o mercado fez antes da instalação afetará sobre ele. Quais participantes do mercado estão atualmente presentes e ativos também terão um efeito. Nenhum comércio é sempre o mesmo, mesmo que pareça com outro, então a suposição deve ser que o resultado pode ser diferente. Tanto quanto os seres humanos são máquinas de reconhecimento de padrões e às vezes pode ter uma sensação muito boa para o que está acontecendo no mercado, você simplesmente não sabe o que acontecerá depois. Por exemplo, um fundo maciço pode entrar no mercado e precisa vender contratos de gazillion quando estiver em uma posição longa. O mesmo fundo pode ter um comerciante que os dedos gordurosos (o dedo gordo o ato de acidentalmente inserir um comércio incorretamente às vezes colocando um comércio muito maior do que o pretendido) e o preço pode se mover bruscamente contra você. Ou mesmo uma notícia pode surgir que tem um impacto dramático nos preços. Nenhuma dessas coisas é previsível na natureza e, portanto, o que quer que seja o mercado e o seu comércio, você simplesmente não sabe com certeza como vai acontecer. Os bordos consistem em várias negociações Voltando à definição de uma borda, você notará que eu falo sobre um conjunto histórico de trades. A implicação é que uma vantagem que necessariamente deve desempenhar sobre um único ou mesmo pequeno número de negócios, seja qual for o resultado 8211, exige que muitas negociações sejam tomadas para aproximar-se da taxa de vitória histórica. O resultado de um único comércio é um vencedor ou um Perdedor e não é algo que você quer ou mesmo precisa prever. Tome a probabilidade de liderar o flip de uma moeda como um exemplo. Mais de 10 comerciais você pode obter 5 cabeças, mas é tão concebível que você recebe 3 cabeças, 7 cabeças ou mesmo 0 cabeças. Agora, se você passou a virar a moeda 100 ou 1000 vezes, a taxa de cabeças que você conseguirá provavelmente se aproximará cada vez mais das chances teóricas de uma cabeça. O mesmo princípio se aplica aos casinos. Eles sabem que as chances são a seu favor e para essas chances de jogar fora, eles precisam continuar a fazer suas apostas repetidas vezes. Assim, um grande vencedor pode realmente ajudá-los, incentivando mais apostas. Se uma configuração cumpre os critérios de sua vantagem, como você sabe se ele vai cair na categoria vencedora ou perdida. Se você soubesse que seria um perdedor, por que você mesmo se incomodaria em levá-lo? Nós estabelecemos que há muitas incertezas na negociação E por isso, é importante não só pensar, mas também negociar em termos de probabilidades. Para isso, é absolutamente crucial saber exatamente qual é a sua vantagem e o que precisa acontecer para que você possa tirar ou sair do comércio. Ao tornar as coisas tão inequívocas quanto possível, você é capaz de replicar suas próprias ações com certas observações em um mercado de outra forma imperfeito ou pelo menos, você sabe o que deveria estar fazendo. Tirar um vencedor ou um perdedor em um único comércio deve ser quase irrelevante quando probabilidades de negociação.
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