Análise Técnica Mover Médias. Most padrões gráfico mostram uma grande quantidade de variação no movimento de preços Isto pode tornar difícil para os comerciantes ter uma idéia de uma tendência geral de segurança s Um método simples comerciantes usar para combater isso é aplicar médias móveis A média móvel é O preço médio de um título ao longo de um determinado período de tempo Ao traçar o preço médio de um título, o movimento do preço é suavizado Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar a verdadeira tendência e aumentar a probabilidade Que irá trabalhar em seu favor Para saber mais, leia o Métodos Móveis tutorial. Types de Médias Móveis Há uma série de diferentes tipos de médias móveis que variam na forma como eles são calculados, mas como cada média é interpretado permanece o mesmo Os cálculos diferem apenas em relação à ponderação que eles colocam nos dados de preços, passando de igual ponderação de cada ponto de preço para mais peso sendo colocado em dados recentes. Ypes de médias móveis são simples linear e exponencial. Simple Moving Average SMA Este é o método mais comum usado para calcular a média móvel de preços Ele simplesmente leva a soma de todos os últimos preços de fechamento durante o período de tempo e divide o resultado pela Número de preços utilizados no cálculo Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são somados e depois divididos por 10 Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de tornar a média menos responsiva a Alterar os preços aumentando o número de períodos utilizados no cálculo Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de medir a força da tendência de longo prazo e a probabilidade de que ele vai reverter. Muitos indivíduos argumentam que a A utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto na série de dados tem o mesmo impacto sobre o resultado independentemente de onde ele ocorre na seqüência Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais impo Esse tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levaram à invenção de outras formas de médias móveis. Média ponderada linear Este indicador de média móvel é o menos comum entre os três e É usado para resolver o problema da ponderação igual. A média móvel ponderada linear é calculada tomando a soma de todos os preços de fechamento durante um certo período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados e dividindo pela soma do número De períodos Por exemplo, em uma média linear ponderada de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, ontem por quatro e assim por diante até que o primeiro dia na faixa de período seja atingido. Esses números são então somados e divididos pelo Soma dos multiplicadores. Média móvel exponencial EMA Este cálculo da média móvel utiliza um factor de suavização para colocar um peso mais elevado em pontos de dados recentes e é considerado muito mais eficiente do que o linear Média ponderada Ter um entendimento do cálculo geralmente não é exigido para a maioria dos comerciantes, porque a maioria dos pacotes gráficos fazer o cálculo para você A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que ele é mais sensível a novas informações relativas à média móvel simples Esta responsividade é um dos principais fatores de por que essa é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos. Como você pode ver na Figura 2, um EMA de 15 períodos aumenta e cai mais rápido que um SMA de 15 períodos. Esta pequena diferença não parece Como muito, mas é um fator importante para estar ciente de desde que pode afetar returns. Major Uses de Moving Averages As médias moventes são usadas para identificar tendências atuais e reversões da tendência as. well. as para setup níveis do apoio e da resistência. As médias móveis podem ser Usado para identificar rapidamente se uma segurança está se movimentando em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa, dependendo da direção da média móvel Como você pode ver na Figura 3, quando um movimento A média está indo para cima e o preço está acima dela, a segurança está em uma tendência de alta Por outro lado, uma queda em declive média móvel com o preço abaixo pode ser usado para sinalizar uma tendência de baixa. Outro método de determinar momentum é olhar para a ordem de um par Das médias móveis Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência é alta Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. Formado de duas formas principais quando o preço se move através de uma média móvel e quando se move através de cruzamentos de média móvel O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma média móvel importante Por exemplo, quando o preço de uma segurança que estava em uma tendência de alta cai Abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode ser reversa. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel atravessa outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, Eu Se a média móvel de 15 dias ultrapassar a média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos utilizados no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, Inversão de tendência de curto prazo Por outro lado, quando duas médias com intervalos de tempo relativamente longos se cruzam acima de 50 e 200, por exemplo, isso é usado para sugerir uma mudança de tendência em longo prazo. Suporte e níveis de resistência Não é raro ver um estoque que tem caído parar o seu declínio e sentido inverso, uma vez que atinge o apoio de uma grande média móvel Um movimento através de uma grande média móvel é muitas vezes usado como um sinal por comerciantes técnicos que o A tendência é inverter Por exemplo, se o preço quebra a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está se reverter. Moving médias são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência em uma segurança Eles fornecem supp Ort e pontos de resistência e são muito fáceis de usar Os quadros de tempo mais comuns que são usados ao criar médias móveis são 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias A média de 200 dias é pensado Para ser uma boa medida de um ano comercial, uma média de 100 dias de meio ano, uma média de 50 dias de um quarto de um ano, uma média de 20 dias de um mês e uma média de 10 dias de duas semanas. As médias móveis ajudam os comerciantes técnicos a suavizar um pouco do ruído que é encontrado nos movimentos de preços do dia-a-dia, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços Até agora temos focado no movimento de preços, através de gráficos e médias Na próxima seção , Vamos olhar para algumas outras técnicas utilizadas para confirmar o movimento de preços e padrões. Média móvel. Na estatística uma média móvel também chamado média móvel média móvel média móvel deslizante médio ou média corrente é um tipo de filtro de resposta de impulso finito usado para analisar um Conjunto de pontos de dados, criando uma série de médias de diferentes F o conjunto de dados completo. Dado uma série de números e um tamanho de subconjunto fixo, o primeiro elemento da média móvel é obtido por tomar a média do subconjunto fixo inicial da série de números Então, o subconjunto é modificado por deslocar para a frente que é, Excluindo o primeiro número da série e incluindo o próximo número seguindo o subconjunto original na série Isso cria um novo subconjunto de números, que é calculado em média Este processo é repetido ao longo de toda a série de dados A linha de enredo que conecta todas as médias fixas é o movimento Média A média móvel é um conjunto de números, cada um dos quais é a média do subconjunto correspondente de um conjunto maior de pontos de referência. Uma média móvel também pode usar pesos desiguais para cada valor de referência no subconjunto para enfatizar valores particulares no subconjunto. Uma média móvel é comumente usada com dados de séries temporais para suavizar flutuações de curto prazo e destacar tendências ou ciclos de longo prazo. O limiar entre curto e longo prazo depende da ap Por exemplo, é freqüentemente usado na análise técnica de dados financeiros, como retornos de preços de ações ou volumes de negociação. Também é usado em economia para examinar o produto interno bruto, o emprego ou outros aspectos macroeconômicos Série matemática Uma média móvel é um tipo de convolução e, portanto, pode ser visto como um exemplo de um filtro passa-baixa usado no processamento de sinais. Quando usado com dados não-séries temporais, uma média móvel filtra componentes de freqüência mais alta sem qualquer especificação Conexão com o tempo, embora normalmente algum tipo de ordenação é implícita visto de forma simplista pode ser considerado como suavização da média móvel move. Simple média. Um aplicativo financeiro simples SMA média móvel é a média não ponderada dos pontos de referência anterior n No entanto, na ciência E engenharia a média é normalmente tomada a partir de um número igual de dados de cada lado de um valor central Isso garante que as variações na média são todos Um exemplo de uma média de corrida igualmente ponderada igual para uma amostra de n dias do preço de fechamento é a média dos preços de fechamento n dias anteriores Se esses preços são, então, a fórmula é. Ao calcular valores sucessivos, um novo valor entra na soma e um valor antigo cai, significando que uma soma completa cada vez é desnecessária para este caso simples. O período selecionado depende do tipo de movimento de interesse, como curto, intermediário, Ou a longo prazo Em termos financeiros, os níveis médios móveis podem ser interpretados como suporte num mercado em ascensão ou resistência num mercado em queda. Se os dados utilizados não estiverem centrados em torno da média, uma média móvel simples fica atrás do último ponto de referência pela metade do Largura de amostra Um SMA também pode ser desproporcionalmente influenciado por pontos de referência antigos a abandonar ou novos dados que chegam Uma característica do SMA é que se os dados têm uma flutuação periódica, em seguida, aplicar um SMA desse perio D eliminará essa variação a média sempre contendo um ciclo completo Mas um ciclo perfeitamente regular é raramente encontrado 1. Para um número de aplicações é vantajoso evitar o deslocamento induzido usando somente dados passados Assim uma média móvel central pode ser computada, usando Dados igualmente espaçados de cada lado do ponto da série em que a média é calculada Isso requer a utilização de um número ímpar de pontos de referência na janela de exemplo. Cumulativa média móvel Edit. In uma média móvel cumulativa os dados chegam em um fluxo de dados ordenados eo O estatístico gostaria de obter a média de todos os dados até o ponto de referência atual Por exemplo, um investidor pode querer o preço médio de todas as transações de ações para um determinado estoque até o momento atual Como cada nova transação ocorre, o O preço médio no momento da transacção pode ser calculado para todas as transacções até esse ponto utilizando a média cumulativa, normalmente uma média igualmente ponderada Idade da seqüência de valores de i x 1 xi até o tempo atual. O método de força bruta para calcular isso seria armazenar todos os dados e calcular a soma e dividir pelo número de pontos de referência cada vez que um novo ponto de referência Chegou No entanto, é possível simplesmente atualizar a média cumulativa como um novo valor xi 1 torna-se disponível, usando a fórmula. que pode ser tomado como sendo igual a 0.Assim a média cumulativa atual para um novo ponto de referência é igual ao cumulativo anterior Média mais a diferença entre o último ponto de referência ea média anterior dividida pelo número de pontos recebidos até o momento Quando todos os pontos de referência chegam i N, a média cumulativa será igual à média final. A derivação da fórmula da média cumulativa é direta Usando. e similarmente para i 1, verifica-se que. Considerando esta equação para CA i 1 resulta em. Moeda média ponderada Editar. Uma média ponderada é qualquer média que tenha fatores multiplicadores para dar pesos diferentes a dados em dif Na análise técnica de dados financeiros, uma média móvel ponderada WMA tem o significado específico de uma média móvel ponderada WMA tem um significado específico De pesos que diminuem na progressão aritmética 2 Num dia-dia WMA o dia mais recente tem peso n o segundo mais recente n 1, etc. para baixo para um. File pesos médios móveis ponderados. O denominador é um número de triângulo igual a No caso mais geral O denominador será sempre a soma dos pesos individuais. Ao calcular o WMA através de valores sucessivos, a diferença entre os numeradores de WMA M 1 e WMA M é np M 1 p M p M n 1 Se denotamos a soma p M p Mn 1 por Total M então. O gráfico à direita mostra como os pesos diminuem, do maior peso para os pontos de referência mais recentes, até zero. Pode ser comparado aos pesos na média móvel exponencial que A média móvel exponencial EMA, também conhecida como média móvel ponderada exponencialmente EWMA, é um tipo de filtro de resposta de impulso infinito que aplica fatores de ponderação que diminuem exponencialmente. A ponderação para cada ponto de referência mais antigo diminui exponencialmente, nunca Atingindo zero O gráfico à direita mostra um exemplo da diminuição de peso. A EMA para uma série Y pode ser calculada recursivamente. O coeficiente representa o grau de diminuição de ponderação, um fator de suavização constante entre 0 e 1 A maiores descontos mais velhos observações mais rapidamente Alternativamente, Pode ser expresso em termos de N períodos de tempo, onde 2 N 1 Erro de script Citação de erro de script necessário Por exemplo, se N 19 é equivalente a 0 1, a meia-vida dos pesos o intervalo sobre o qual os pesos diminuem por um fator de Dois é aproximadamente N 2 8854 dentro de 1 se N 5.Y t é o valor num período de tempo tS t é o valor do EMA em qualquer período de tempo tS 1 é indefinido S 1 ma Y seja inicializado de várias maneiras diferentes, mais comumente ajustando S 1 a Y 1, embora existam outras técnicas, como a definição de S 1 para uma média das primeiras 4 ou 5 observações. A proeminência do efeito de inicialização S 1 no A média móvel resultante depende de valores menores, tornando a escolha de S 1 relativamente mais importante do que valores maiores, uma vez que um maior desconta mais velhas observações mais rápidas. Esta formulação é de acordo com Hunter 1986 4 Por aplicação repetida desta fórmula para tempos diferentes, S t como uma soma ponderada dos pontos de referência Y t como. para qualquer adequado k 0, 1, 2 O peso do ponto de referência geral é. Uma abordagem alternativa por Roberts 1959 usa Y t em vez de Y t 1 5.This Fórmula também pode ser expressa em termos de análise técnica da seguinte forma, mostrando como a EMA passos em direção ao mais recente ponto de referência, mas apenas por uma proporção da diferença cada time. Expanding out cada vez resulta na seguinte série de poder, mostrando como a pesagem O fator ting em cada ponto de referência p 1 p 2 etc diminui exponencialmente. Isto é uma soma infinita com termos decrescentes. Os períodos N em um EM-dia-N só especificam o fator N não é um ponto de parada para o cálculo da maneira que é Em um SMA ou WMA Para suficientemente grande N Os primeiros N pontos de referência em um EMA representam cerca de 86 do peso total no cálculo 6.ie simplificado, 7 tende a. A discussão acima requer um pouco de esclarecimento A soma dos pesos de Todos os termos ou seja, número infinito de termos em uma média móvel exponencial é 1 A soma dos pesos dos termos é Ambas essas somas podem ser derivadas usando a fórmula para a soma de uma série geométrica O peso omitido após termos é dado por subtração Isto de 1, e você obtém isto é essencialmente a fórmula dada abaixo para o peso omitido Observe que não há nenhum valor aceito que deve ser escolhido para embora existam alguns valores recomendados com base na aplicação Na discussão acima, temos substitu Um valor comumente usado na fórmula para o peso dos termos Este valor para vem de definir a idade média dos dados de um SMA igual à idade média dos dados de um EWA e resolver para novamente, é apenas uma recomendação Não um requisito Se você fizer essa substituição, e você fizer uso de 8, então você começa a aproximação 0 864 Intuitivamente, o que isso está nos dizendo é que o peso após termos de uma média móvel exponencial-converge converge para 0 864. O poder A fórmula acima dá um valor inicial para um dia particular, após o qual a fórmula de dias sucessivos mostrada primeiro pode ser aplicada A questão de como voltar atrás para ir para um valor inicial depende, no pior dos casos, sobre os dados Grandes valores de preços em dados antigos Afetará no total, mesmo se sua ponderação é muito pequena Se os preços têm pequenas variações, então apenas a ponderação pode ser considerada O peso omitido por parar após k termos is. out do peso total. Por exemplo, ter 99 9 do peso , Set abo Ve igual a 0 1 e resolver para k. terms deve ser usado Uma vez que aproximações como N aumenta, 9 isso simplifica a aproximadamente 10. para este exemplo 99 9 peso. Média móvel modificada. Uma média móvel modificada MMA, executando média móvel RMA , Ou alisada média móvel é definida como. Em suma, esta é uma média móvel exponencial, com. Aplicação para medir o desempenho do computador Edit. Some métricas de desempenho do computador, por exemplo, o comprimento médio da fila de processo, ou a utilização média da CPU, use uma forma de Média móvel exponencial. Aqui é definida como uma função do tempo entre duas leituras Um exemplo de um coeficiente dando maior peso para a leitura atual, e peso menor para as leituras mais antigas é. Onde o tempo para leituras tn é expresso em segundos e é o Período de tempo em minutos durante o qual a leitura é dito ser a média da média de vida de cada leitura na média Dada a definição acima de, a média móvel pode ser expressa como. Por exemplo, um 15 minutos av L de um comprimento de fila de processo Q medido a cada 5 segundos diferença de tempo é de 5 segundos, é computado como. Outras ponderações Edit. Other sistemas de ponderação são usados ocasionalmente, por exemplo, na negociação de ações uma ponderação de volume será peso cada período de tempo em proporção à sua O coeficiente de peso simétrico é -3, -6, -5, 3, 21, 46, 67, 74, 67, 46, 21, 3, -5, -6, -3.No mundo das finanças, meios ponderados de corrida têm muitas formas e aplicações Cada função de ponderação ou kernel tem suas próprias características Na engenharia e ciência a freqüência e resposta de fase do filtro É muitas vezes de primordial importância na compreensão das distorções desejadas e indesejadas que um determinado filtro se aplicará aos dados. A média não apenas suavizar os dados Uma média é uma forma de filtro passa-baixa Os efeitos do filtro particular usado devem ser entendidos Para fazer um Escolha apropriada Neste ponto, a versão francesa deste artigo discute os efeitos espectrais de 3 tipos de médias cumulativas, exponenciais, Gaussian. Moving mediana Edit. From um ponto de vista estatístico, a média móvel, quando usado para estimar a tendência subjacente em Uma série de tempo, é suscetível a eventos raros, como choques rápidos ou outras anomalias. Uma estimativa mais robusta da tendência é a mediana móvel simples sobre n pontos de tempo. Onde a mediana é encontrada, por exemplo, classificando os valores dentro dos parênteses e Encontrando o valor no meio Para valores maiores de n, a mediana pode ser eficientemente calculada pela atualização de um esquife indexável 12. Estatisticamente, a média móvel é ideal para recuperar a tendência subjacente da série temporal quando as flutuações sobre a tendência são normalmente distribuídas. , A distribuição normal não coloca alta probabilidade em desvios muito grandes da tendência que explica por que tais desvios terão um desproporcionalmente grande e Para uma variância dada, a distribuição de Laplace coloca maior probabilidade em eventos raros do que o normal, o que explica por que A mediana móvel tolera choques melhor do que a média móvel. Quando a mediana de movimento simples acima é central, a suavização é idêntica ao filtro mediano que tem aplicações em, por exemplo, processamento de sinal de imagem. Veja também Edit. This artigo inclui uma lista de Referências, mas suas fontes permanecem obscuros porque tem insuficiente citações inline Por favor, ajude a melhorar este artigo, introduzindo citações mais precisas fevereiro de 2010.Notas e referências Editar. Análise estatística Ya-lun Chou, Holt Internacional, 1975, ISBN 0-03-089422-0 seção 17 9. Erro de script. NIST SEMATECH e-Handbook de Métodos Estatísticos Single Exponential Smoothing no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. NIST SEMATECH e-Handbook de Métodos Estatísticos EWMA Gráficos de Controle no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. O denominador do lado esquerdo deve ser unidade, eo numerador se tornará a série geométrica do lado direito. Como 1 x n n tende para o limite e x para n grande. Consulte o link a seguir para obter uma prova. Significa - 0, ea série de Taylor é equivalente a. Log e 0 001 2 -3 45. Média móvel de 15 pontos de Spencer de Wolfram MathWorld. GR Arce, Processamento de sinal não-linear A abordagem estatística, Wiley New Jersey, EUA, 2005.Ad bloqueador interferência detectada. Wikia é um site gratuito que faz dinheiro com a publicidade Temos uma experiência modificada para os telespectadores usando ad blockers. Wikia é Não acessível se você tiver feito modificações adicionais Remova a regra de bloqueio de anúncios personalizados e a página será carregada como esperado. Média de Movimentação - MA. BREAKING DOWN Média de Movimento - MA. Como um exemplo de SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento acima de 15 Dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias A média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o preço mais cedo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Preço porque são baseados em preços passados quanto maior for o período de tempo para a MA, maior será o desfasamento. Assim, um MA de 200 dias Têm um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, porque ele contém preços para os últimos 200 dias A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curtos usados para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais Adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel consideradas importantes sinais de negociação. AMs também transmitir importantes sinais comerciais por conta própria, ou quando duas médias atravessam Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa Da mesma forma, upum impulso é confirmado com um crossover de alta que ocorre quando um curto prazo MA cruza acima de um MA a longo prazo momentum é Confirmada com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.
No comments:
Post a Comment